Контрольна з
економетрії u = 9, v = 8. Завдання 1. На основі статистичних даних про прибуток (У) та інвестицій (Х) деякої фірми: 1. побудувати лінійну однофакторну регресійну модель; 2. дослідити залишки лінійної однофакторної регресії на наявність автокореляції використовуючи критерій Дарбіна-Уотсона і циклічний коефіцієнт автокореляції; 3. дослідити залишки лінійної однофакторної регресії на наявність гетероскедастичності використовуючи параметричний тест Гольдфельда-Квандта; 4. побудувати графіки динаміки зміни фактичного та прогнозного значень прибутку фірми; 5. зробити висновки. Таблиця 1.1. № 1 17,1 13,5 2 22,4 13,5 3 24,4 14,4 4 26,6 14,8 5 26,8 15,4 6 28,5 16,2 7 19,4 16,8 8 22,5 14,2 9 24,2 14,7 10 26,1 15,3 11 27,3 15,7 12 20,4 15,9 13 25,2 15,1 14 28,8 16,2 15 29,4 16,5 16 30,7 16,8 Висновки. В результаті виконання завдання отримали: • рівняння лінійної одно факторної регресії ; • не була виявлена автокореляція залишків за критерієм Дарбіна-Уотсона і циклічним коефіцієнтом автокореляції; • залишки є гетероскедастичними за параметричним тестом Гольдфельда-Квандта; • побудували графіки динаміки зміни фактичного та прогнозного значень прибутку фірми. Завдання 2. 1. На основі абстрактних статистичних даних про роздрібний товарообіг побудувати лінійну багатофакторну регресійну модель матричним способом і перевірити за допомогою функції ЛИНЕЙН. Вважаючи, що - роздрібний товарообіг, який залежить від - кількості підприємств роздрібної торгівлі, - всіх наданих платних послуг, та - обсягу укладених угод на біржах. 2. Перевірити фактори ( , , ) на мультиколінеарність за алгоритмом Феррара-Глобера; 3. Зробити висновки. Вихідні дані (в умовних одиницях) наведені в таблиці 2. № 1 48 20 13 23 2 53 25 15 26 3 48 21 14 24 4 51 22 15 25 5 56 24 14 28 6 47 23 13 23 7 50 22 14 24 8 53 25 17 26 9 46 20 13 27 10 56 26 18 28 11 58 28 19 30 12 56 25 18 29 ∞
См. работу «Контрольна з економетрії»