1. Фінансові інструменти фінансового ринку, їх економічна та правова природа 3 2. Методи оцінки ризику на фінансовому ринку 19 Задача 4 24 Фірма, що має намір купити на ринку через місяць 2000 унцій металу Х, хоче проходжувати свою позицію з допомогою ф’ючерсних контрактів. Оскільки ф’ючерси на метал Х на біржі відсутні, фірма приймає рішення використати ф’ючерси на золото, оскільки співвідношення цін q (q=Ціна
золота:Ціна металу Х) останнім часом практично стале і дорівнює в даний момент 2. Обсяг
золота в одному ф’ючерсному контракті – 100 унцій. На початок хеджування ціна спот
золота становить Рс1=360 дол/унція, ціна спот металу Х Рс1х, ф’ючерсна ціна
золота Рф1=400 дол./унція: А) яке хеджування (довге чи коротке) в цьому випадку проводиться і в чому воно полягає? Б) навести приклад ціни спот металу Х Рс2х і ф’ючерсної ціни
золота Рф2 при яких мало б місце ідеальне хеджування, якщо ціна спот
золота Рс2=370 дол./унція; В) навести приклад ціни спот металу Х Рс2х і ф’ючерсної ціни
золота Рф2 при яких мав би місце базисний ризик, якщо ціна спот
золота Рс2=360 дол./унція; Г) навести приклад ціни спот металу Х Рс2х і ф’ючерсної ціни
золота Рф2 при яких мали б місце базисний та крос-хеджинг ризики, а результат хеджування був додатним (ціна спот
золота Рс2=360 дол./унція). Задача 14 26 Вексель на сумму N = 50000 гр.од. обліковується банком за три місяці до терміну його погашення. Облікова ставка банку – 15 % річних. Визначити суму Р, сплачену банком власнику векселя, та суму D дисконту банку. Розрахувати скориговану облікову ставку яка компенсуватиме банку втрати від інфляції, якщо рівень інфляції за період від дати обліку до дати погашення векселя становить 4 %. Література 27
>>>>
У нас Ви маєте можливість замовити матеріал за темою «Влада золота над людиної у творі Гобсек», або 