1. Якісний аналіз ризиків 3 2. Методи кількісного аналізу ризиків 4 Задача 1 13 Адміністрація театру вирішує, скільки потрібно замовити програмок для вистав. Вартість замовлення 200 грн. плюс 0,3 грн. за штуку. Програмки продаються за 0,6 грн. за штуку, і до того ж дохід від реклами складає додатково 300 грн. Із минулого досвіду відоме відвідування театру: Відвідування, чол. 4 000 4 500 5 000 5 500 6 000 Ймовірність 0,1 0,3 0,3 0,2 0,1 Очікується, що 40% відвідувачів купують програмки. Потрібно побудувати платіжну матрицю доходів і визначити, скільки програмок необхідно замовити театру за допомогою таких критеріїв, як: математичне сподівання, дисперсія, середньоквадратичне відхилення, коефіцієнт варіації. Зробіть висновок щодо кількості програмок, використовуючи критерії Байєса, Вальда, Лапласа, Севіджа і Гурвіца. Якщо
людина, яка приймає рішення про випуск продукції має таку шкалу корисностей доходів, то який варіант вона обере? Розрахуйте її премію за ризик. Корисність доходу 0 10 20 35 60 100 Доход, грн. 400 500 600 700 800 900 Задача 2 15 Інвестиційна компанія, що має рівень систематичного ризику - 1,4, бажає впровадити в дію новий інвестиційний проект, рівень систематичного ризику якого - 1,75. Планується, що новий інвестиційний проект у загальній структурі капіталу компанії займе 20%. Безризикова ставка - 9%, середня доходність ринку - 19%. Потрібно визначити
якою повинна бути сподівана доходність цієї компанії до і після впровадження нового проекту,
якою повинна бути необхідна доходність нового інвестиційного проекту? Побудуйте лінію надійності ринку компанії, про що вона говорить? Список використаних джерел 17 ∞
См. работу «Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків »