Меню

Реклама

TOP реферати

Від партнерів

Цікаве

загрузка...

Тема: «Задачі з економетрії (варіант 6)» (ID:25810)

| Размер: 49 кб. | Объем: 8 стр. | Стоимость: бесплатно | Добавлена: 14.02.2008 | Код продавца: 1 |
СодержаниеВаріант 6

Задача 1

Т X(t)
1 6,53
2 6,77
3 7,75
4 7,47
5 8,31
6 8,8
7 8,37
8 7,96
9 10,05
10 10,17
11 10,84
12 11,3

1) Графік тренду змінної х(t):




З графіку видно, що найбільше підходить лінійна однофакторна модель. Оцінюємо її параметри за допомогою МНК:

2)



x = 0,4107t + 6,0238

3) SE (a0) = 0,329709
SE (a1) = 0,044799

t(k=n-m-1;α) = t(10;0,05) = 2,23

Зони надійності параметрів при рівні значущості α = 0,05:



5) Прогноз для наступних 3 місяців:




Задача 2


i С(і) D(i) S(i) L(і)
1 2 3 4 5
1 5,85 9,71 7,65 16,65
2 11,84 14,17 9,28 19,28
3 16,87 14,61 10,17 20,66
4 19,35 17,89 10,71 30,27
5 22,38 20,18 12,15 33,15
6 25,18 21,67 13,91 34,61
7 27,69 23,07 15,97 35,94
8 32,36 25,28 17,61 36,61
9 36,54 26,35 20,27 39,14
10 39,17 27,65 22,52 42,52
11 42,07 31,47 25,68 43,87

1) Оцінюємо параметри лінійної моделі за допомогою МНК:

Вектор параметрів моделі регрессії:
Записуємо модель регресії, використовуючи чисельні значення параметрів регресії:
2) Коефіцієнт детермінації:

3) Для перевірки наявності автокореляції залишків використаємо критерій Дарбіна-Уотсона:



Близькість критерію до 2 показує відсутність автокореляції між залишками.

4) Перевіримо наявність мультиколінеарності за допомогою алгоритму Феррара-Глобера:

Крок 1

Нормалізуємо змінні:


Крок 2


Крок 3

3.1) Детермінант матриці R: D = 0,0027
3.2) Критерій Х2 : Х2 = 48,20901

При ступені свободи ½*m(m-1)=3 і рівні значущості =0,01 Х2 табличне = 11,34. Отже можна зробити висновок, що в масиві змінних існує мультиколінеарність.

Крок 4

С = R-1 :

Крок 5

5.1) F – критерії:


5.2) При рівні значущості =0,05 і ступенях свободи 8 і 2 критичне значення критерія F = 4,46
Отже, всі пояснюючі змінні мультиколінеарні з двома іншими.

5.3) Коефіцієнти детермінації для кожної змінної:

Крок 6

Часткові коефіцієнти кореляції:

Порівнявши часткові коефіцієнти кореляції з парними, можна помітити, що часткові коефіцієнти значно менші парних. Це говорить про те, що на основі парних коефіцієнтів кореляції не можна зробити висновок про наявність чи відсутність мультиколінеарності.

Крок 7

t – критерії на основі часткових коефіцієнтів кореляції:

Табличне значення t – критерія при n-m=9 ступенях свободи і рівні значущості =0,05 дорівнює 2,26, тому можна зробити висновок про те, що всі пари пояснюючих змінних є мультиколінеарними.


Задача 3

t Y(i) K(i) L(i)
1 65,64 4,63 8,05
2 54,87 5,85 9,28
3 78,82 8,17 10,15
4 82,66 8,59 11,27
5 79,74 9,51 12,28
6 91,08 11,27 13,91
7 86,29 12,11 14,87
8 76,86 10,83 13,61
9 82,65 11,44 15,65

1) Y(i) = aK(i)b1L(i) b2

ln Y(i) = ln(a) + b1*lnK(i) + b2*lnL(i)



2) Оцінюємо параметри лінійної моделі за допомогою МНК:



Вектор параметрів моделі регрессії:

Записуємо модель регресії, використовуючи чисельні значення параметрів регресії:


3) Коефіцієнт детермінації:


4) Для перевірки наявності автокореляції залишків використаємо критерій Дарбіна-Уотсона:



Критичні значення критерію DW:

Оскільки DW факт знаходиться в межах [4-DW2;4-DW1] , то висновок про наявність автокореляції на основі критерію Дарбіна-Уотсона робити неможливо.


Задача 4

t С(t) I(t) Y(t)
1 2 3 4
1 15,85 11,71 22,65
2 16,44 13,85 25,28
3 16,87 15,17 27,88
4 17,35 15,89 30,27
5 17,74 16,81 32,15
6 18,28 18,27 33,91
7 19,18 19,07 36,34
8 19,86 19,83 37,61
9 20,84 21,21 40,85
10 22,17 21,65 42,52

Підставимо значення Y(t) з другого рівняння моделі в перше, дістанемо:

C(t) = b1 + b2I(t) + ξ(t)

,

Знайдемо МНК-оцінки параметрів отриманої моделі:

Просмотр
ПросмотрПросмотреть с сайта...
Скачивание
СкачатьСкачать работу в архиве..
Рекомендуємо також переглянути наступні реферати та курсові роботи:
  • Контрольна робота з дисципліни «економіка і організація інноваційної діяльності»
  • Система національних рахунків. Рівновага на валютному ринку
  • Грошовий обіг в польсько - литовську добу. М.П. Яснопольський.
  • Грошовий обіг в польсько - литовську добу. М.П. Яснопольський.
  • Оптимізаційні моделі та програми в прийнятті рішень
  • Економічне обґрунтування інвестиційних проектів впровадження в експлуатацію нового обладнання
  • Самостійна робота з навчальної дисципліни: Державне регулювання зайнятості
  • Автоматизація - ОБЛІК РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ КЛІЄНТІВ БАНКУ (ФОРМУВАННЯ ВИПИСКИ З ОСОБОВОГО РАХУНКУ)
  • Автоматизація - ОБЛІК НАРАХУВАННЯ ПРОЦЕНТІВ ЗА СТРОКОВИМИ ВКЛАДАМИ КЛІЄНТІВ БАНКУ
  • Облік виданих кредитів банку по видах кредиту
  • Філософія
Cгенерировано за 0.055398 секунд

Наша колекція рефератів містить понад 60 тис. учбових матеріалів! На сайті «Рефсмаркет» Ви можете скористатись системою пошуку готових робіт, або отримати допомогу з підготовки нового реферату практично з будь-якого предмету.

Нам вдячні мільйони студентів ВУЗів України, Росії та країн СНД. Ми не потребуємо зайвої реклами, наша репутація та популярність говорять за себе.

Замовити реферат

Оновлення

Реклама

Від партнерів

загрузка...